Nevruz, E. y Şahin, Şule 2018. Una comparación de la Teoría de Valores Extremos y de los modelos GARCH en términos de medidas de riesgo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 24 (dic. 2018), 149–170. DOI:https://doi.org/10.26360/2018_7.