Dylewska, E., Gil Fana, J.A., Heras Martínez, A.J. y Vilar Zanón, J.L. 2017. Modelización estocástica de los requisitos de capital de Solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 23 (dic. 2017), 71–101. DOI:https://doi.org/10.26360/2017_4.