NEVRUZ, E.; ŞAHIN, Şule. Una comparación de la Teoría de Valores Extremos y de los modelos GARCH en términos de medidas de riesgo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles, [S. l.], n. 24, p. 149–170, 2018. DOI: 10.26360/2018_7. Disponível em: https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/42. Acesso em: 19 dic. 2024.