Nevruz, Ezgi, y Şule Şahin. 2018. «Una comparación De La Teoría De Valores Extremos Y De Los Modelos GARCH En términos De Medidas De Riesgo». Anales Del Instituto De Actuarios Españoles, n.º 24 (diciembre):149-70. https://doi.org/10.26360/2018_7.