Nevruz, Ezgi, y Şule Şahin. «Una comparación De La Teoría De Valores Extremos Y De Los Modelos GARCH En términos De Medidas De Riesgo». Anales del Instituto de Actuarios Españoles, no. 24 (diciembre 15, 2018): 149–170. Accedido diciembre 19, 2024. https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/42.