Dylewska E, Gil Fana JA, Heras Martínez AJ, Vilar Zanón JL. Modelización estocástica de los requisitos de capital de Solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración. aiae [Internet]. 15 de diciembre de 2017 [citado 19 de diciembre de 2024];(23):71-101. Disponible en: https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/46