Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional: enfoque "top-down"

Resumen

Las Entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital Económico necesario para cubrir las pérdidas por dicho riesgo. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna histórica. El modelo utiliza un enfoque “top-down” que consiste en calcular el Capital total en primera instancia y posteriormente desagregarlo entre las Celdas de Basilea. El modelo demuestra ser robusto capturando el verdadero perfil de riesgo de la Entidad, resolviendo el problema de escasez de datos y logrando el máximo nivel de granularidad a posteriori.