Tarificación en seguros generales con introducción de franquicias no constantes en la distribución del coste de los siniestros

Julián Carlos Oliver Raboso; Antonio Ferri Vidal

doi:10.26360/2026_01

Autores/as

Julián Carlos Oliver Raboso Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pontificia de Comillas, CUNEF Universidad, UNED, (España) https://orcid.org/0009-0002-3838-0451
Antonio Ferri Vidal Actuario, CERA (España) https://orcid.org/0009-0004-2497-4843

DOI:

https://doi.org/10.26360/2026_01

Palabras clave:

prima pura, franquicia absoluta, seguros generales, distribuciones

Resumen

La teoría del riesgo colectivo establece que el cálculo de la prima pura en seguros generales se obtiene como el producto de los valores esperados de las variables aleatorias número de siniestros y coste de los siniestros que conforman la variable compuesta que genera el proceso de siniestralidad agregada. Este estimador para la prima pura es posible gracias a asumir la hipótesis de que el número de siniestros y el coste de los siniestros son variables aleatorias independientes y, que el coste de los siniestros, caso que este sea mayor a uno, son independientes entre sí e idénticamente distribuidos. Si se relaja la hipótesis de que las distribuciones del coste de los siniestros sean idénticas, el estimador para la prima pura cambiaría. A partir del nuevo modelo es posible encontrar aplicaciones actuariales para la tarificación aplicando franquicias estocásticas no necesariamente constantes que pueden ayudar a mejorar el proceso de tarificación.

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