Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos

Yovanna Macias; Miguel Santolino

doi:10.26360/2018_3

Autores/as

Yovanna Macias Riskcenter - Research Group on Risk in Insurance and Finance. Universidad de Barcelona (España)
Miguel Santolino Riskcenter - Research Group on Risk in Insurance and Finance. Universidad de Barcelona (España)

DOI:

https://doi.org/10.26360/2018_3

Palabras clave:

tablas de mortalidad, reservas, gestión del riesgo, longevidad

Resumen

En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P.

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